Конечно, надо делать расчёт. Ставить источник питания надо поближе, безусловно.
Кроме того, в здании, где будет сауна нужен распределительный щит. Вы же не собираетесь все необходимые линии тащить от щита, который установлен в другом здании. Питание этот щит должен получать от ВРУ. Во всяком случае этот вариант предпочтительней, чем другие.